Loading AI tools
З Вікіпедії, вільної енциклопедії
Механі́чна торго́ва систе́ма (МТС) — програма, або скрипт призначений для автоматизації торгів на світових фінансових ринках (сировинний, валютний, фондовий і т. д.). Рівень автоматизації може бути як частковим так і повним. Повністю автоматизована механічна торгова
система може тестуватись і застосовуватись в реальній торгівлі майже без допомоги людини. Переваги даної МТС — емоції (які є ледь не головним «ворогом» трейдера) не впливають на результат торгів. Повністю механізована торгова система має включати такі сигнали: вхід в ринок (покупка або продажа активу), закриття позиції, керування капіталом (побудова «піраміди» тощо). Повністю автоматизована механічна торгова система має давати відповідну інформацію:
В напівавтоматизованій МТС деякі рішення має приймати сам трейдер індивідуально. Наприклад вхід і вихід з позиції за сигналом МТС, а щодо керування капіталом — власне рішення. Механічні торгові системи можуть використовувати як технічний так і фундаментальний аналіз. Є, на перший погляд, «екзотичні» МТС — що наприклад використовують місячний календар, сонячні затемнення та ін. Кожна МТС має параметри. Наприклад для МТС на ковзаючих середніх — період усереднення.
Процес з підбору параметрів і аналіз роботи МТС на історичних даних — це і є оптимізація МТС. Суть даного методу проста підібрати параметри МТС при яких вона показує найбільший прибуток на історичних даних (котируваннях) і використовувати їх в майбутній торгівлі. Також важливі показники при оптимізації: частка прибуткових трансакцій, «просадка» капіталу та інші.
Для оптимізації і для створення механічних торгових систем використовують різне програмне забезпечення. Одне з найпопулярніших в даний час — Омега Трейдстейшн та Метасток.
За інвестиційним горизонтом (часом інвестування, кількістю трансакцій протягом даного часу) МТС поділяються на[джерело?]: інвестиційні та спекулятивні. Спекулятивні МТС розрахованні на внутрішньоденне застосування. Іншими словами МТС здійснює багато трансакцій протягом дня. Й використовує як правило малий таймфрейм — від 1-єї до 240 хвилин.
За правилами торгівлі механічні торгові системи розрізняють на[джерело?]:
Механічна торгова система, може використовувати як одне так і декілька правил (стратегій) торгівлі. Наприклад вхід у ринок відбувається на основі ковзаючих середніх, а вихід на основі пробою каналу. Крім того МТС може мати не одне а декілька правил (сигналів) для закриття позиції або позицій, якщо торгівля відбувається не одним а декількома контрактами.
Для аналізу роботи МТС розроблені спеціальні індикатори: Profit Factor, RINA Index, Sharpe ratio та інші з допомогою яких визначають стійкість системи, прогнозований найбільший збиток за одну трансакцію та інші.
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.