Метод інструментальних змінних (ІЗ, IV — Instrumental Variables) — метод оцінки параметрів регресійних моделей, заснований на використанні додаткових змінних, які не використовуються в моделі, так званих інструментальних змінних. Метод застосовується в разі, коли фактори регресійної моделі не задовольняють умові екзогенністі, тобто є залежними з випадковими помилками. У цьому випадку, оцінки звичайного методу найменших квадратів є зміщеними і конзистентними.
| Метод інструментальних змінних | |
 | |
| Коротка назва | IV і VI |
|---|---|
Сутність методу полягає в замінні змінної, що корелює із залишками, інструментальною змінною, яка повинна мати такі властивості:
- корелювати (бажано значною мірою) із заміненою пояснюючою змінною;
- не корелювати із випадковим відхиленням[1].
Див. також
Примітки
Посилання
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
