William Forsyth Sharpe (d. 16 Haziran 1934) Amerikalı ekonomist. 1990 yılında, Harry Markowitz ve Merton Miller ile birlikte, Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmıştır.
William F. Sharpe | |
---|---|
Doğum | 16 Haziran 1934 Boston, Massachusetts, ABD |
Milliyet | Amerika Birleşik Devletleri |
Mezun olduğu okul(lar) | University of California, Los Angeles (UCLA) |
Ödüller | Nobel Ekonomi Ödülü (1990) |
Kariyeri | |
Dalı | Ekonomi |
Çalıştığı kurumlar | William F. Sharpe Associates Stanford Üniversitesi University of California, Irvine (UC Irvine) Washington Üniversitesi 1961-67 Rand Şirketi |
Doktora danışmanı | Armen Alchian Harry Markowitz (gayriresmî) |
Doktora öğrencileri | Howard Sosin |
Finansal varlıkları fiyatlandırma modelinin (Capital Asset Pricing Model) yaratıcılarından biridir. Riske göre ayarlanmış yatırımların performansının analizi için Sharpe oranını yaratmıştır ve opsiyon değerlendirilmesinde kullanılan iki terimli opsiyon metodunun geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.
Biyografi
William Sharpe[1] 16 Haziran 1934'te Boston, Massachusetts'te doğmuştur. 1951'de, ileride tıp fakültesine gitmeyi planlayarak, University of California, Berkeley'ye kaydoldu. Bununla beraber, okuldaki ilk yılında fikrini değiştirdi ve iş idaresi okumak üzere University of California, Los Angeles'a geçti. Muhasebe'ye ilgi duymayan Sharpe, sonunda ekonomi alanında okumaya karar verdi. Üniversitede, iki profesörden etkilendi: ekonomi profesörü Armen Alchian ve finans profesörü J. Fred Weston.
Sharpe, mezuniyetten sonra, 1956 yılında RAND Şirketi'ne katıldı. RAND'da araştırmalarını sürdürürken, aynı zamanda UCLA'de Armen Alchian danışmanlığında doktora çalışmalarına da başladı. Sharpe, 1961 yılında aynı zamanda Menkul Değer Piyasası Doğrusu'nun (Security Market Line) ilk versiyonlarından biri olan, menkül kıymetlerin tek faktörlü modeli teziyle doktorasını tamamladı.
Yayınları
Makaleler
- Sharpe, William F. (1963). "A Simplified Model for Portfolio Analysis". Management Science. 9 (2). ss. 277-93.
- Sharpe, William F. (1964). "Capital Asset Prices - A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk". Journal of Finance. XIX (3). ss. 425-42. doi:10.2307/2977928.
Kitapları
- Portfolio Theory and Capital Markets (McGraw-Hill, 1970 and 2000). ISBN 0-07-135320-8
- Asset Allocation Tools (Scientific Press, 1987)
- Fundamentals of Investments (with Gordon J. Alexander and Jeffrey Bailey, Prentice-Hall, 2000). ISBN 0-13-292617-2
- Investments (with Gordon J. Alexander and Jeffrey Bailey, Prentice-Hall, 1999). ISBN 0-13-010130-3
Kaynakça
Dış bağlantılar
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.