Itōs lemma
From Wikipedia, the free encyclopedia
Itōs lemma (Itōs formel) är ett berömt resultat inom den gren av matematiken som kallas stokastisk analys (stokastisk kalkyl). Det är uppkallat efter Kiyoshi Itō.
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2022-09) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
Det är en av de tre fundamentala resultaten på vilka teorin för stokastisk analys är konstruerad:
- Den kvadratiska variationsprocessen för Wienerprocessen.
- Konstruktionerna av begreppet stokastisk integral.
- Itōs lemma.