Brownovo gibanje
From Wikipedia, the free encyclopedia
Za Brownovo gibanje obstajata dva pojma: za fizikalni pojav, kjer se v tekočino potopljeni drobni delci gibljejo naključno ali za matematične modele, ki ga opisujejo.
Matematični model lahko uporabimo za opis več pojavov, ki niso samo matematično podobni naključnemu gibanju drobnih delcev. Velikokrat naveden zgled je nihanje trga delnic. Drug pomemben zgled je razvoj fizikalnih lastnosti v fosilnih ostankih.
Brownovo gibanje je najpreprostejši zvezni stohastični proces in je limita dveh procesov, preprostejšega (glej naključni sprehod) in zapletenejšega stohastičnega. Ta splošnost je v tesni povezavi s splošnostjo normalne porazdelitve. V obeh primerih nam matematični model služi bolj kot priročno orodje in ne toliko kot dejanski natančen opis. Vsi trije omenjeni zgledi Brownovega gibanja so takšni primeri. Razpravljajo o tem, da je opis z Levyjevimi leti natančnejši, čeprav nepopoln. Model nihanja trga delnic in fizikalno Brownovo gibanje lahko opišemo s splošnejšim procesom difuzije. Najboljšega modela za fosilne ostanke še niso našli, tudi z vključitvijo negaussovskih podatkov ne.