Совместное распределение

Совместное распределе́ние в теории вероятностей — это распределение совместных исходов ${\displaystyle (\xi _{1},\xi _{2},\ldots )}$, образованных из нескольких случайных величин ${\displaystyle \xi _{1},\xi _{2},\ldots }$. Например, если случайная величина ${\displaystyle \xi _{1}}$ есть результат кидания первой игральной кости, а случайная величина ${\displaystyle \xi _{2}}$ есть результат кидания другой игральной кости, то результат ${\displaystyle (\xi _{1},\xi _{2})}$ совместного кидания игральных костей является составной случайной величиной и имеет совместное распределение.

Определения

Если ${\displaystyle \xi _{1},\ldots ,\xi _{n}}$ — случайные величины, то каждая составная величина (${\displaystyle \xi _{1},\ldots ,\xi _{n}}$) также является случайной величиной. Её распределение называется совместным распределением случайных величин ${\displaystyle \xi _{1},\ldots ,\xi _{n}}$.^[1].

Ссылки

1. Гаральд Крамер, Математические Методы Статистики, перевод с английского А. С. Монина и А. А. Петрова, под редакцией Академика Колмогорова, издание второе, стереотипное, глава 14.2, страница 177.,http://ikfia.ysn.ru/images/doc/Teoriya_veroyatnosti_i_mat_statistika/Kramer1975ru.pdf Архивная копия от 6 февраля 2018 на Wayback Machine