Covariância
medida da variabilidade conjunta de duas variáveis aleatórias / De Wikipedia, a enciclopédia encyclopedia
Em teoria da probabilidade e na estatística, a covariância, ou variância conjunta, é uma medida do grau de interdependência (ou inter-relação) numérica entre duas variáveis aleatórias[1]. Assim, variáveis independentes têm covariância zero.
A covariância é por vezes chamada de medida de dependência linear entre as duas variáveis aleatórias.