Monte Carlo-metode
From Wikipedia, the free encyclopedia
Monte Carlo-metoden er ein breitt nytta klasse med algoritmar som blir nytta for å simulere ulike fysiske og matematiske system. Dei skil seg frå andre simuleringsmetodar (som t.d. molekylærdynamikk) gjennom å vere stokastiske, det vil sei ikkje-deterministiske i noka form – vanlegvis gjennom å bruke slumptalsgeneratorer (oftast nyttast endå pseudoslumptalsgeneratorar) – i tilhøve til deterministiske algoritmar. På grunn av algoritmane sin uføresette natur og dei mange berekningane som er innblanda er Monte Carlo-metodar særs nyttige ved hjelp av databerekningar.
Ein Monte Carlo-algoritme er ein numerisk Monte Carlo-metode som blir nytta for å finne løysingar til matematiske problem (som kan ha fleire variablar) som ikkje kan løysast enkelt med andre numeriske metodar som t.d. integralrekning. Effektiviteten aukar i relasjon til andre numeriske metodar når mengda dimensjonar i problemet aukar.
Namnet på metoden kjem frå det berømte kasinoet i Monte Carlo, der den tilfeldige og ikkje-deterministiske prosessar avgjer utfallet i roulette og andre hasardspel.