ジェームズ・ハミルトン (計量経済学者)

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ジェームズ・ダグラス・ハミルトン（英: James Douglas Hamilton、1954年11月29日^[1] - ）はアメリカの計量経済学者。米国カリフォルニア大学サンディエゴ校教授^[2]。専門は時系列解析やエネルギー経済学（英語版）など。過去には米国科学アカデミー、物資貿易委員会（英語版）、欧州中央銀行の顧問を務め、アメリカ合衆国議会で証言台に立ったこともある^[3]。

ジェームズ・ハミルトン
James D. Hamilton

生誕	(1954-11-29) 1954年11月29日（70歳）
国籍	アメリカ合衆国
研究機関	カリフォルニア大学サンディエゴ校 バージニア大学
研究分野	マクロ経済学 計量経済学 時系列解析
母校	カリフォルニア大学バークレー校 コロラドカレッジ
学位	Ph.D.
情報 - IDEAS/RePEc

著書 “Time Series Analysis” は「世界中の大学院において経済時系列分析の標準的な教科書として採用され続けて」^[4]おり、日本語のほかに中国語やイタリア語にも翻訳されている^[3]（#書評も参照）。

略歴

• 1977年 コロラドカレッジ 学士^[1]
• 1981年 カリフォルニア大学バークレー校 修士^[1]
• 1983年 カリフォルニア大学バークレー校 Ph.D.^[1]
• 1981-1987年 バージニア大学 助教^[1]
• 1987-1991年 バージニア大学 准教授^[1]
• 1991-1992年 バージニア大学 教授^[1]
• 1992年-現職 カリフォルニア大学サンディエゴ校 教授^[3]

受賞・名誉職

• 1973年 コロラド州 Debate Champion^[5]
• 1996年 45位 Top 5^{[* 1]}のジャーナルに掲載されたページ数（1984-1993年）^[6]
• 1996年 20位 Top 36^{[* 2]}のジャーナルに掲載されたページ数（1984-1993年）^[6]
• 2010-2011年 Best Paper Award - International Institute of Forecasters^{[7][* 3]}
• 2014年 Outstanding Contributions to The Profession Award - 国際エネルギー経済学会（英語版）^[8]
• 2014年 Graduate Teaching Award - カリフォルニア大学サンディエゴ校経済学部^[9]
• Research Associate - 全米経済研究所^[10]
• Fellow - Econometric Society^[11]

著書

• Time Series Analysis. Princeton University Press. (1994). ISBN 978-0691042893^{[書評 1][書評 2][書評 3][書評 4][書評 5]}
  • （和訳）沖本竜義; 井上智夫『時系列解析〈上・下〉』シーエーピー出版、2006年。 ISBN 978-4916092748・ISBN 978-4916092755。
• （Baldev Rajと共編） Advances in Markov-Switching Models. Physica-Verlag. (2002). ISBN 978-3642511844

主要論文

• James D. Hamilton (1983). “Oil and the Macroeconomy since World War II”. Journal of Political Economy 91 (2): 228-248. doi:10.1086/261140.
• James D. Hamilton (1985). “Uncovering Financial Market Expectations of Inflation”. Journal of Political Economy 93 (6): 1224-1241. doi:10.1086/261357.
• James D. Hamilton; Marjorie A Flavin (1986). “On the Limitations of Government Borrowing: A Framework for EmpiricalTesting”. American Economic Review 76 (4): 808-19.^{[* 4]}
• James D. Hamilton (1988). “A Neoclassical Model of Unemployment and the Business Cycle”. Journal of Political Economy 96 (3): 593-617. doi:10.1086/261553.
• James D. Hamilton (1989). “A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle”. Econometrica 57 (2): 357-384. doi:10.2307/1912559.
• James D. Hamilton (1990). “Long Swings in the Dollar: Are They in the Data and Do Markets Know It?”. American Economic Review 80 (4): 689-713.
• James D. Hamilton (1992). “Was the Deflation during the Great Depression Anticipated? Evidence from the Commodity Futures Market”. American Economic Review 82 (1): 157-178.
• James D. Hamilton (1997). “Measuring the Liquidity Effect”. American Economic Review 87 (1): 80-97.
• James D. Hamilton (2001). “A Parametric Approach to Flexible Nonlinear Inference”. Econometrica 69 (3): 537-573. doi:10.1111/1468-0262.00205.
• James D. Hamilton; Òscar Jordà (2002). “A Model for the Federal Funds Rate Target”. Journal of Political Economy 110 (5): 1135-1167. doi:10.1086/341872.