幾何ブラウン運動
対数変動が平均μ分散σのブラウン運動にしたがう連続時間の確率過程 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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幾何ブラウン運動 (きかブラウンうんどう、英: geometric Brownian motion; GBM) は、対数変動が平均μ分散σのブラウン運動にしたがう連続時間の確率過程[1]で、金融市場に関するモデルや、金融工学におけるオプション価格のモデルでよく利用されている。幾何ブラウン運動の増分が に対する比として表されることから幾何(geometric)の名称がつけられている。[2]