ファイル:DriftedWienerProcess1D.svg
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|
概要
解説DriftedWienerProcess1D.svg |
English: Wiener Process with drift mu = 1 |
日付 | |
原典 | 投稿者自身による著作物 |
作者 | Shiyu Ji |
Python/Matplotlib Code
# A simulation of 1D drifted Wiener process with time step dt = .0001
import matplotlib.pyplot as pl
import numpy as np
t0 = 0.0
dt = 0.0001
t_final = 2
T = np.arange(t0, t_final, dt)
ax = pl.figure().add_subplot(111)
ax.set_xlabel('t')
ax.set_ylabel('X')
x = 0.0
mu = 1
sigma = 100.0
# Drifted
np.random.seed(2)
for t in T:
new_x = x + mu*dt + sigma * np.random.normal(0, dt)
ax.plot([t, t+dt], [x, new_x], 'b-', linewidth=0.5)
x = new_x
# sigma * dW process
x = 0.0
np.random.seed(2)
for t in T:
new_x = x + sigma * np.random.normal(0, dt)
ax.plot([t, t+dt], [x, new_x], 'r-', linewidth=0.5)
x = new_x
pl.show()
ライセンス
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題材
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11 11 2016
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現在の版 | 2016年11月12日 (土) 03:06 | ![]() | 720 × 540(7.83メガバイト) | Shiyu Ji | xy labels fixed |
2016年11月11日 (金) 23:09 | ![]() | 720 × 540(7.83メガバイト) | Shiyu Ji | User created page with UploadWizard |
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