Equazione differenziale stocastica
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Una equazione differenziale stocastica (abbreviato in EDS) (o stochastic differential equation, abbreviato in SDE ) è una equazione differenziale in cui uno o più termini sono processi stocastici, portando quindi ad una soluzione che è anch'essa un processo stocastico. Le EDS sono usate per modellare diversi fenomeni come la fluttuazione dei prezzi delle azioni, o sistemi fisici soggetti a fluttuazioni termiche. Tipicamente, le EDS incorporano un rumore bianco che può essere pensato come la derivata di un moto browniano (o meglio, di un processo di Wiener); ad ogni modo, vale menzionare che altri tipi di fluttuazioni casuali sono possibili, come i processi di salto.