Kovarianciamátrix
From Wikipedia, the free encyclopedia
A valószínűségszámításban a kovarianciamátrix pozitív szemidefinit vagy pozitív definit mátrix, ami több valószínűségi változóhoz vagy valószínűségi vektorváltozóhoz definiálható. Átlóján szórásnégyzetek találhatók, a többi elem a megfelelő valószínűségi változók illetve koordináták kovarianciája. Az egydimenziós szórásnégyzet általánosítása.
![Thumb image](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c0/Gaussian-2d.png/320px-Gaussian-2d.png)