La famille Vay est l'une des plus anciennes familles du comté de Szabolcs. Elle est citée dans un acte de Ladislas IV de Hongrie à la fin du XIIIesiècle. La filiation suivie commence avec Dénes de Waja, né vers 1380 dont le fils Pál (1408-1445) est commandant de la forteresse (várnagy) de Szarvaskő et l'époux de Klára Petry.
István Vay de Vaja, (fl. 1414-18) épouse Margit Ibrányi de Ibrány dont les descendants prennent le nom de Ibrányi de Vaja et Ibrány. Il est le fils de Benedek (fl. 1325-1349) et le frère de Tamás Vay de Vaja (fl. 1411-1418), ancêtre des branches suivants.
Portrait anonyme de Piroska Vay (XIXesiècle), Musée Adam Vay
Musée Adam Vay(hu), fondé en 1964 dans la ville de Vaja dans un ancien château de la famille Vay. Il a également un rôle de recherche institutionnelle dans les guerres d'indépendance de Rákóczi et de Mémorial de la Liberté et des traditions Kuruc.