انتظارات عقلایی
From Wikipedia, the free encyclopedia
در علم اقتصاد، انتظارات عقلانی، انتظاراتی سازگار با مدل هستند، که در آن فرض میشود که عوامل درون مدل «مدل را میشناسند» و بهطور متوسط پیشبینیهای مدل را معتبر میدانند.[1] انتظارات عقلانی باعث میشوند که در مدلهایی که نااطمینانی وجود دارد، ثبات و تداوم به وجود آید. برای بدست آوردن سازگاری و ثبات منطقی در یک مدل، فرض میشود که متغیرهای مرتبط با اقتصاد پیشبینی شده باتوجه به اطلاعات موجود، وجود فرایندهای تصادفی و ساختار مدل، با پیشبینیهای تصمیم گیرندگان درون مدل برابر است. فرض انتظارات عقلانی به ویژه در بسیاری از مدلهای اقتصاد کلان معاصر مورد استفاده قرار میگیرد.
از آنجایی که امروزه اکثر مدلهای اقتصاد کلان تصمیمات را تحت عدم قطعیت و در بسیاری از دورهها مورد مطالعه قرار میدهند، انتظارات افراد، بنگاهها و موسسات دولتی دربارهی شرایط اقتصادی آینده بخش اساسی این مدل است. فرض انتظارات عقلانی این است که فرض کنیم انتظارات بازیگران در اقتصاد ممکن است اشتباه باشد، اما بهطور متوسط با گذشت زمان صحیح است. به عبارت دیگر، گرچه آینده بهطور کامل قابل پیشبینی نیست، اما فرض بر این است که انتظارات بازیگران اقتصادی از تورشی منظم برخوردار نیستند و به صورت تجمعی از تمام اطلاعات مرتبط در شکلگیری انتظارات از متغیرهای اقتصادی استفاده میکنند. این روش مدلسازی انتظارات در ابتدا توسط جان اف. موت (۱۹۶۱) ارائه شدهاست[2] و بعداً هنگامی که توسط رابرت لوکاس، جونیور در اقتصاد کلان مورد استفاده قرار گرفت، تأثیرگذار شد.
دیدر مکلوسکی تأکید میکند که انتظارات عقلانی نمودی از فروتنی فکریست:
اندیشه موث این است که یک استاد اقتصاد حتی اگر در مدل کردن انسان موفق باشد نمیتواند بهتر از یک خوک پرور یا آهنگر یا یک شرکت بیمه پیشبینی کند. اندیشه او یک فروتنی علمی و خردمندانه است. تفکر معمول و عام عقلانی است در نتیجه موث استدلال را «انتظارات عقلانی» نامید.
از این رو، مهم است که فرض انتظارات عقلانی را از عقلانیت فردی متمایز کنیم و توجه داشته باشیم که اولی دلالت بر دومی ندارد. انتظارات عقلانی فرض سازگاری کل در مدلهای پویا است. در مقابل، تئوری انتخاب منطقی تصمیمگیریهای فردی را مورد مطالعه قرار میدهد و از جمله، در نظریه بازیها و نظریه قراردادها، بسیار مورد استفاده قرار میگیرد.[3]
نظریه انتظارات عقلانی ، انتظارات عقلانی را بهترین حدس دربارهی آینده معرفی میکند که از تمام اطلاعات موجود استفاده میکند؛ بنابراین، فرض بر این است که نتایج پیشبینی شده بهطور سیستماتیک با نتایج تعادل بازار تفاوت ندارند. در نتیجه، انتظارات عقلانی بهطور منظم و قابل پیشبینی با تعادل تفاوت ندارند. یعنی فرض میشود که افراد هنگام پیشبینی آینده خطاهای سیستماتیک مرتکب نمیشوند و انحرافات از آیندهنگری (بینش) کامل فقط تصادفی است. در یک مدل اقتصادی، این مفهوم معمولاً اینگونه نشان داده میشود که مقدار مورد انتظار متغیر مورد بحث با امید ریاضی (مقدار مورد انتظار) پیشبینی شده توسط مدل برابر است.
به عنوان مثال، فرض کنید که P، قیمت تعادلی در یک بازار ساده است که با عرضه و تقاضا تعیین میشود. تئوری انتظارات عقلانی میگوید که قیمت واقعی تنها در صورت وجود «شوک اطلاعاتی» ناشی از اطلاعات غیرقابل پیشبینی در زمان ایجاد انتظارات، از انتظار منحرف خواهد شد. به عبارت دیگر، قیمت پیشین برابر است با انتظار عقلانی آن:
جایی که انتظار عقلانی است و خطای تصادفی است که مقدار مورد انتظار صفر را دارد و از مستقل است.