Robert Fry Engle III (Syracuse, New York, 1942ko azaroaren 10a) estatubatuar ekonomialari eta unibertsitate-irakaslea da.
Robert F. Engle | |
---|---|
![]() | |
Bizitza | |
Jaiotza | Syracuse, 1942ko azaroaren 10a (81 urte) |
Herrialdea | ![]() |
Hezkuntza | |
Heziketa | Williams College (en) ![]() Cornell Unibertsitatea Penncrest High School (en) ![]() |
Tesi zuzendaria | Liu Ta-Chung (en) ![]() |
Doktorego ikaslea(k) | Mark Watson (en) ![]() Tim Bollerslev (en) ![]() Jesús Gonzalo (en) ![]() Jeffrey R. Russell (en) ![]() Andrew John Patton (en) ![]() Maria Gloria González Rivera (en) ![]() Kevin Sheppard (en) ![]() William Ernst Conrad (en) ![]() Wen-ling Tsai Lin (en) ![]() Simone Manganelli (en) ![]() Robert Clifford Marshall (en) ![]() |
Hizkuntzak | ingelesa |
Jarduerak | |
Jarduerak | ekonomialaria, estatistikaria eta unibertsitateko irakaslea |
Parte-hartzailea
| |
Enplegatzailea(k) | Massachusetts Institute of Technology New Yorkeko Unibertsitatea Kaliforniako Unibertsitatea San Diegon |
Jasotako sariak | ikusi
|
Kidetza | Ameriketako Estatu Batuetako Zientzien Akademia Nazionala Arteen eta Zientzien Ameriketako Estatu Batuetako Akademia Econometric Society (en) ![]() |
2003an Ekonomiako Nobel Saria jaso zuen, Clive W. J. Grangerrekin batera, analisi tenporaleko metodoak garatzen egindako lanagatik.
Lan hautatuak
- Autoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of U.K. Inflation Econometrica 50 (1982): 987-1008.
- Estimation of Time Varying Risk Premia in the Term Structure: the ARCH-M Model (David Lilien eta Russell Robinsekin batera), Econometrica 55 (1987): 391-407.
- Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing (Clive W. J. Grangerrekin batera), Econometrica 55 (1987): 251-276.
- Semi-parametric estimates of the relation between weather and electricity demand (C. Granger, J. Rice eta A. Weissekin batera), Journal of American Statistical Association 81 (1986): 310-320.
- Exogeneity (David F. Hendry eta Jean-Francois Richardekin batera), Econometrica 51 (1983): 277-304.
- Asset Pricing with a Factor ARCH Covariance Structure: Empirical Estimates for Treasury Bills (V. Ng, eta M. Rothschildekin batera) Journal of Econometrics 45 (1990): 213-237.
- Dynamic Conditional Correlation - A Simple Class of Multivariate GARCH Models Journal of Business and Economic Statistics (2002)
Erreferentziak
Kanpo estekak
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.