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En teoría de la probabilidad, un proceso estocástico de tiempo continuo (o continuo en el espacio y el tiempo) es un proceso estocástico para el cual el índice temporal t asume un rango continuo (usualmente en los números reales), esto contrasta con los procesos estocásticos de tiempo discreto donde la variable temporal sólo puede asumir valores no-continuos (dentro de un conjunto numerable, usualmente los números naturales). Una denominación alternativa para estos procesos estocásticos es la de procesos de parámetro continuo.[1]
Una clase más restringida de procesos de tiempo continuo son los "procesos completamente continuos"[2] para los cuales tanto la váraible índice es continua como las trayectorias muestrales del proceso lo son, dado que puede existir confusión, a veces puede ser necesario distinguir adecuadamente entre el tipo general y el subtipo.[2]
Los procesos estocástico de tiempo continuo que se construyen como generalización de los procesos estocásticos de tiempo discreto a través de una distribución para el tiempo de espera se denominan paseos aleatorios de tiempo continuo.
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