Martingala (matematica)
in teoria della probabilità, tipo di processo stocastico / Da Wikipedia, l'enciclopedia encyclopedia
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Nella teoria della probabilità, una martingala è un processo stocastico , indicizzato da un parametro crescente (spesso interpretabile come tempo), con la seguente proprietà: per ogni , l'attesa di condizionata rispetto ai valori di , è uguale ad . Il più noto esempio di martingala, in cui il parametro è continuo, è senz'altro il moto browniano.
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