Martingal
über einen bedingten Erwartungswert definierte stochastische Prozesse / aus Wikipedia, der freien encyclopedia
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Dieser Artikel behandelt den Prozess Martingal in der Wahrscheinlichkeitstheorie.
- Zu Martingal im Reitsport siehe Hilfszügel.
- Zu der entsprechenden Glücksspielstrategie siehe Martingalespiel.
Als Martingal bezeichnet man in der Wahrscheinlichkeitstheorie einen stochastischen Prozess, der über den bedingten Erwartungswert definiert wird und sich dadurch auszeichnet, dass er im Mittel fair ist. Martingale entstehen auf natürliche Weise aus der Modellierung von fairen Glücksspielen. Vereinfacht kann man sagen, ein Martingal beschreibt ein Nullsummenspiel. Martingale wurden von Paul Lévy in die Mathematik eingeführt.
Eng verwandt mit den Martingalen sind die Supermartingale, dies sind stochastische Prozesse, bei denen im Mittel ein Verlust auftritt, und Submartingale, dies sind stochastische Prozesse, bei denen im Mittel ein Gewinn auftritt.